货币的相关性，作为统计指标，在选择交易和管理风险时，不同货币之间的相关性可能是一个非常有用的工具。

当交易被视为一个过程 - 基于规则的活动时，最好进行交易。 正如您多次听到的那样，如果您想成功交易，您需要制定并遵循适合您个性的书面交易计划。

所有持续盈利的交易者都有他们遵循的计划，因为成功的交易者理解制定计划来指导他们的交易行为的重要性。

通常我们的情绪会导致我们打破已被证明可以运作数百年的交易规则。 这就是为什么我坚信数据驱动的决策应该在交易中占有一席之地。

拥有一个驱动决策的数据系统可能非常有利。 我相信最好的交易是以有条不紊，有条理和有条理的方式完成的 - 尽可能没有感情和临床实践。 优秀的交易者遵循规则，系统和流程。

数据驱动的决策可以在交易过程的各个方面提供帮助。 从您的交易选择到止损，交易规模和退出有利可图的情况。 在经过验证的交易规则的支持下，对交易流程实施无情的方法可能会使您的交易更上一层楼。

部分原因是使用技术分析师，其中价格数据主要是推动交易决策。 许多交易者确实严重依赖价格数据来做出与TA的所有组成部分相关的临床决策，包括识别趋势，图表模式，波动性，支撑和阻力等。

此分析的一部分可以是评估一种产品与另一种产品之间的相关性，并将其用作您决定进入交易和管理风险的一部分。

相关性

在金融市场中，相关性是两种证券之间关系的统计指标。 你可能在学校已经了解了这个一般概念。

相关系数在数字上以-1到+1的等级表示。 +1的相关性表明两个货币对将在100％的时间内以相同的方向移动。 相关系数为-1表明两个货币对将在100％的时间内沿相反方向移动，因此呈反比关系。 相关系数为零意味着货币对之间的关系是完全随机的。

相关系数不固定，会随时间变化。

实际应用

相关性在交易货币中如此有效的原因之一是您不会孤立地交易货币 - 您总是以货币对进行交易。 这意味着某些货币对的移动方式之间往往存在很强的联系。 通常货币对在它们如此紧密地联系在一起时似乎是连在一起的。

如果您可以更好地了解这一点，您可以更好地管理您的交易风险。

某些软件允许您绘制相关指标，您可以在其中选择要比较的两种金融产品。 这将绘制一条线，就像任何其他指标一样，允许您读取两个所选产品的相关系数的值。

像任何统计测量一样，为您的研究获得足够的样本非常重要。 如果为您的指标选择1天相关性并将其绘制在日线图上，您将收到零星的读数，因为它从-1到+1跳转到整个地方。 尽管两种货币可能紧密相连，因此读数接近于1，但它们并不是每天都会并排移动。

货币是一个非常新闻驱动的市场，今天的强相关可能与两个货币对之间的长期相关性不一致。 因此，重要的是评估一段时间（通常是几个月）的相关性，以便更好地理解通常的关系。 这为两种货币对之间的平均关系提供了更清晰的视角，这种关系往往更准确。

同样重要的是要考虑到，多年来，货币之间的关系也会发生变化，因此它们的相关系数可能永远不会相似。 相关性可能由于各种原因而发生变化，一个常见的例子是中央银行的货币政策不同。 其他例子包括独特的经济和政治因素或对某些商品价格敏感。

正如交易者选择他们的时间框架/交易风格一样重要，交易者选择他们进行相关性分析的时间框架，以更好地补充他们的策略是很重要的。 例如，短期日内交易者会对以分钟为基础计算的货币相关值更感兴趣，而长期投资者则对更长时间范围的相关性更感兴趣。

有时交易者会在不同的时间框架内进行相关分析， 例如，使用短期日内时间框架，同时也按日，按周，按月或按年计算。

管理风险

交易者使用货币关联的主要领域之一是管理风险。

了解货币相关性可以帮助您避免可能相互抵消的交易。 例如，历史上欧元/美元和美元/瑞士法郎已经表现出强烈的负相关（即接近-1），因此往往会在相反的方向上定期相反。

这意味着，如果您持有多头欧元/美元头寸以及类似规模的多头美元/瑞士法郎头寸，您实际上有一个中立的立场。 正如相关性所暗示的那样，当欧元兑美元反弹时，美元/瑞士法郎很可能会下跌。

另一个相关的例子可以是地理上的。 澳元/美元和新西兰元/美元高度相关，因此如果您在每个中都持有多头头寸，那么您实际上可以获得相同的交易，但规模是其两倍。

在管理风险方面，您可以开始考虑使用相关性进行多元化。 让我们以欧元/美元和澳元/美元为例，因为它们的相关性往往较弱。

举个例子，如果你看跌美元，你可以采取不同的方法，在欧元/美元和澳元/美元中做多头。 您可以在两个头寸中分散风险，由于欧元美元和澳元将有不同的货币政策，它们可能会对美元反弹做出不同反应。

安全的避风港

您经常会听到黄金是一种避险资产，通常会因为其周围发生的一切而移动。

来自不同中央银行（主要是美联储）的货币政策，地缘政治新闻，保护主义和贸易谈判以及股票的表现都会对黄金价格产生巨大影响。

因此，当交易者对某些事项形成观点时，他们可以用黄金进行推测，并确信它可能会因其他因素的直接结果而移动。

总结

作为统计指标，在选择交易和管理风险时，不同货币之间的相关性可能是一个非常有用的工具。